Senior Quant Developer / (Senior) Business Expert Counterparty Risk Models (m/w/divers)

Stellenbeschreibung:

Herausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen!

Als (Senior) Business Expert mit Schwerpunkt auf der quantitativen Entwicklung von Kontrahentenrisikomodellen übernimmst du eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der Modellierungsansätze der Commerzbank zur Messung von Gegenparteirisiken.
In dieser Position bist du maßgeblich für die Weiterentwicklung der bankinternen Berechnungsmodelle für Kontrahentenrisiken verantwortlich. Dabei liegt der Fokus insbesondere auf Anwendungsbereichen wie xVA-Trading und der IMM (Internal Model Method).
Deine Kernaufgabe besteht in der Gestaltung und Implementierung von auf Monte-Carlo-Simulationen basierenden Methoden, die für mittel- und langfristige Risikoprognosen genutzt werden. Diese Ansätze kommen unter anderem bei der Ermittlung von RWA (Risk Weighted Assets) und xVA, im Rahmen des ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) sowie für Zwecke der Limitüberwachung zum Einsatz.
Darüber hinaus bietest du fundierte quantitative Expertise und unterstützt Modellnutzer, wie beispielsweise Teams aus dem Risikomanagement und Berichtswesen, bei der Anwendung der Modelle und der Interpretation der Ergebnisse.

Erfolgreich absolviertes Studium einer quantitativen Fachrichtung ((Wirtschafts-)Mathematik, Physik oder Ingenieurwissenschaften) mit einem Abschluss auf Master oder PhD-Niveau
Mehrjährige Berufserfahrung im quantitativen Risikomanagement
Umfassende Kenntnisse im Kontrahentenrisikoumfeld
Fundiertes Verständnis der regulatorischen Anforderungen, insbesondere der CRR
Einschlägige Erfahrung in der Entwicklung und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren
Ausgezeichnete Kenntnisse im Bereich der Bewertung von Derivaten
Hervorragende Programmierfähigkeiten (Softwareentwicklung, OOAD, Multithreading, verteilte Systeme, Design Patterns, Microservices, Cloud Computing), mit Fokus auf der Entwicklung quantitativer Modelle mit Java inklusive Open-Source-Frameworks wie Spring Boot und Hibernate
LaTeX-Kenntnisse zur Erstellung technischer Dokumentationen
Selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise mit ausgeprägtem Qualitätsbewusstsein
Exzellente Kommunikations- und Teamfähigkeit
Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift (Deutschkenntnisse sind von Vorteil)