Über uns

Wir, der Prüfungsverband deutscher Banken e.V., sind ein wichtiger Bestandteil des Einlagensicherungssystems des privaten Bankgewerbes in Deutschland. Gegründet im Jahr 1969 sind wir Risikomanager für die Einlagensicherung von aktuell über 130 Instituten. Unser anspruchsvolles und höchst interessantes Arbeitsumfeld bietet ein breites Aufgabenspektrum und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in verschiedenen Berufsbildern. Für die Erreichung unserer Ziele suchen wir engagierte Talente, die mit uns und für unsere Mitglieder die Zukunft gestalten, Mitdenken und neue Impulse geben wollen. Für den Bereich Modelle und Methoden suchen wir ab sofort und unbefristet einen: Mathematiker / Physiker / Volkswirt als Senior Quantitative Analyst (m/w/d).

Voll- oder Teilzeit (32-39 Stunden/Woche) 80.000 - 100.000 Euro Bruttojahresgehalt (abhängig von Ihrer Qualifikation und Erfahrung)

Ihre Aufgaben

Validierung und Entwicklung von Methoden zur Risikobewertung der zu überwachenden Banken inklusive Reporting in Management-Gremien (u. a. Rating-Verfahren, LGD-Modelle, Portfoliorisiko-Modelle, NFR-Modelle, Stresstesting)
Bei Vorliegen ausreichender Qualifikationen perspectivisch Verhinderungsvertretung für die Bereichsleitung
Entwicklung und Pflege von Skripten (primär in der Programmiersprache R) sowie Datenanalyse zur Risikobeurteilung von Banken / Portfolien
Überprüfung der Risikomodelle der Banken im Rahmen von Einlagensicherungs-Prüfungen
Weiterentwicklung der methodischen Vorgehensweisen unter Berücksichtigung regulatorischer Entwicklungen
Schnittstelle zu den Fachbereichen, zur IT-Umsetzung, zu Einlagensicherungssystemen und Behörden

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt (Wirtschafts-)Mathematik, Physik, Data Science, VWL oder eine vergleichbare Qualifikation mit ausgeprägtem quantitativem Schwerpunkt
Einschlägige Praxiserfahrung in der Modellvalidierung, der Modellentwicklung, im Risikocontrolling oder einem artverwandten Bereich mit einem Fokus auf Modelle zur Identifikation von Bankenrisiken
Begeisterung für finanzwirtschaftliche Zusammenhänge und mathematische Modelle verbunden mit einem hohen Qualitätsanspruch
Erfahrungen im Umgang mit dem regulatorischen Bankenumfeld
Programmierkenntnisse die über MS-Office hinausgehen (z. B. SQL, R oder Python)
Selbstständige, umsetzungsstarke und strukturierte Arbeitsweise in Verbindung mit ausgeprägter Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und kommunikativen Fähigkeiten

Bei uns steht der Mensch im Vordergrund

Unabhängig von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft & Nationalität, Religion & Weltanschauung, sexueller Orientierung & Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten und sozialer Herkunft. Wir legen Wert auf Kollegialität, gegenseitigen Respekt, Wertschätzung, sowie Motivation und Spaß an der Arbeit.

Wir wollen uns weiter und noch stärker für einen bewussten, wertschätzenden und respektvollen Umgang mit Vielfalt und Chancengleichheit engagieren

Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt und der UN Women's Empowerment Principles machen wir uns stark für eine nachhaltige Verankerung dieser Werte in unserer Unternehmenskultur.

Unser Angebot

Arbeitsvertrag mit langfristiger Perspektive, flexiblen Arbeitszeiten, Home-Office-Möglichkeiten und 30 Tagen Urlaub (zzgl. 24. und 31.12.)
Ein sinnstiftende Tätigkeit, bei welcher die Risikomessung von Banken im Mittelpunkt der Organisation steht
Ein harmonisches, innovatives und leistungsorientiertes Team, welches sich in agilen Arbeitsmethoden organisiert
Selbständiges Arbeiten und Raum für Eigenverantwortung
Individuelles Schulungsangebot zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung
Moderner Arbeitsplatz in zentraler Innenstadtlage von Köln mit sehr guter ÖPNV Anbindung
Betriebliche Altersvorsorge und Vermögenswirksame Leistungen
Weitere Zusatzleistungen, z.b. Fahrtkostenzuschuss, JobRad, Fitnessstudio (Urban Sports, Fitness First oder Kieser Training), Corporate Benefits u.v.m

Für Fragen

Für Fragen steht Ihnen Frau Greune gerne unter zur Verfügung.

#J-18808-Ljbffr

Prüfungsverband deutscher Banken e. V.