Quantitativer Analyst (m/w/d)

In dieser Position arbeiten Sie an der Validierung und Entwicklung von Risikoverfahren im Kredit-, Markt- und Immobilienrisikobereich. Sie nutzen statistische Programmiersprachen, um finanzmathematische Methoden für die Risikomessung anzuwenden. Sie tragen zum Aufbau einer automatisierten Validierungs- und Entwicklungsumgebung bei und arbeiten mit einem der größten Bankdatenpools Deutschlands. Sie arbeiten eng im Team an zukunftsfähigen Risikomodellen und Lösungen.

• Mobiles Arbeiten bis zu 80%
• bis zu 15 Tage remote aus dem europäischen Ausland
• zentraler Arbeitsplatz in Köln mit Fitnessbereich
• JobTicket Deutschlandticket
• Bikeleasing
• betriebliche Altersvorsorge

• Validierung/Entwicklung von Risikoverfahren (Kreditportfoliomodelle, Ratingverfahren, Markt- und Immobilienrisikomodelle)
• Arbeiten in statistischen Programmiersprachen
• Quantitative Risikomessung mithilfe finanzmathematischer Methoden
• Unterstützung beim Aufbau einer automatisierten Validierungs- und Entwicklungsumgebung
• Auswertung komplexer Bankdaten aus großem Datenpool der Bank

• Akademischer Abschluss in einem quantitativen Fach (Wirtschaftsmathematik, Informatik, Mathematik, VWL/BWL mit quantitativer Ausrichtung)
• Idealerweise Berufserfahrung im Risikocontrolling oder in der quantitativen Methodenentwicklung einer Bank bzw. banknaher Beratung
• Vorzugweise Erfahrung in Entwicklung/Validierung quantitativer Modelle
• Gute Kenntnisse in einer statistischen Programmiersprache (R, MATLAB, Python, Java, C++)
• Kenntnisse in SQL und Datenauswertung
• Deutschkenntnisse C1
• Hohes Verantwortungsbewusstsein, unternehmerisches Denken, Qualitätsbewusstsein
• Eigeninitiative, Gestaltungswillen und Lernbereitschaft

• Teamgeist
• Verantwortungsbewusstsein
• unternehmerisches Denken
• R
• MATLAB
• Python