Praktikant*in im Bereich Group Risk Control

Stellenbeschreibung:

Deine Aufgaben

Im Bereich Counterparty Risk Models arbeitest du in einem Team, das sämtliche quantitativen und regulatorischen Aspekte der internen Kontrahentenrisikomodelle der Commerzbank verantwortet. Das Aufgabenspektrum reicht von Konzeptionierung und Spezifikation über Implementierung und Testen bis hin zur Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern. Du hast die Möglichkeit, dich in unterschiedlichste Themen einzuarbeiten und schnell Verantwortung zu übernehmen. Dabei unterstützt du das Team bei der Analyse von Modellentscheidungen und Modell-Performance und wirkst bei der prototypischen Umsetzung neuer Modellansätze mit. Außerdem beteiligst du dich an der Abnahme neuer in Java implementierter Methodiken. Nach einem erfolgreich absolvierten Praktikum hast du bei sehr guten Leistungen die Option, in unser internes Förderprogramm "ComStudent" aufgenommen zu werden und so langfristig ein Teil des Teams zu bleiben.

Dein Profil

Da die Messung von Kontrahentenrisiken auf einer Monte‑Carlo Simulation eines hochdimensionalen Modells basiert, deren Kalibrierung mit Hilfe nicht‑linearer Optimierungsverfahren erfolgt, suchen wir dich, wenn du einen stark mathematischen Hintergrund besitzt.

Quantitatives Studium (WirtschaftsMathematik, Physik oder Ingenieurwissenschaften)
Vorkenntnisse in Finanzmathematik und numerischer Optimierung
Gute Kenntnisse in mindestens einer objektorientierten Programmiersprache (C++, C# oder Java)
Idealerweise erste praktische Erfahrungen in Form von Praktika oder einer studentischen Nebentätigkeit
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift und sehr sicherer Umgang mit MS Office
Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative und analytischen Fähigkeiten