Senior Manager Risk Modelling (m/w/d)

Unser Unternehmen

PEAC Solutions ist ein international aufgestellter, unabhängiger Anbieter von Investitions‑ und Absatzfinanzierungen. Seit über 50 Jahren unterstützen wir Unternehmen verschiedenster Branchen mit fundierter Marktkenntnis, internationaler Expertise und ausgeprägter Serviceorientierung. Mit 850 Mitarbeitenden an elf Standorten und einer BaFin‑Vollbanklizenz in Deutschland stehen wir für partnerschaftliche, nachhaltige Finanzierungslösungen und sind Teil von HPS Investment Partners.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Hauptsitz in Hamburg eine engagierte Verstärkung für unser Team:

Senior Manager Risk Modelling (m/w/d)

Deine Aufgaben

• Durchführung der gesamten Risiko‑Modellierungspipeline mit End‑to‑End‑Verantwortung für Entwicklung, Test, Validierung und Implementierung von Risikomodellen unter Berücksichtigung regulatorischer und Compliance‑Anforderungen
• Konzeption, Einführung neuer sowie Weiterentwicklung bestehender Kreditrisikomodelle: Entwicklung von Portfolio‑PD‑Modellen, Microcap‑PD‑Modellen sowie Modellen zu Asset Values
• Quantitative Analysen (ad hoc und regelmäßig): Durchführung statistischer Analysen zur Unterstützung von Risikosteuerung, Portfolioüberwachung und Modellvalidierung
• Weiterentwicklung der Credit‑Risk‑Datenbasis und Reporting‑Automatisierung: Verbesserung der Datenqualität, Aufbau strukturierter Datenlayer und Automatisierung von Modell‑ und Risikoreports.

Dein Profil

• Abgeschlossenes Masterstudium, idealerweise mit Promotion (PhD), in Mathematik, Physik, Statistik, quantitativer Finanzwirtschaft, Finanzwesen oder einem technologiebezogenen Studiengang
• Mindestens 5 Jahre praktische Erfahrung in der Entwicklung und Validierung prädiktiver Modelle, idealerweise in einem Finanzierungsinstitut
• Mehrjährige Erfahrung in einer Kreditrisikofunktion: z.B. in Modellierung, Datenanalyse, Risk Control, ICAAP oder Risikoreporting
• Experte in Python, SAS oder R: Fundierte Programmierkenntnisse für Modellierung, Automatisierung und Datenaufbereitung
• Erfahrung mit Kreditrisiko‑Datenbanken und Reporting‑Automatisierung: Sicherer Umgang mit großen Datenmengen, Datenbanken und automatisierten Reporting‑Prozessen.
• Fundiertes Verständnis von Modellierungsverfahren inkl. Machine Learning: z.B. Random Forest, Gradient Boosting
• Praktische Fähigkeit zur Implementierung von Modell‑Selbstkalibrierungsprozessen: Aufbau dynamischer, selbstlernender Kalibrierungsmechanismen
• Exzellente Kenntnisse in der Produktivsetzung von Modellen: Fähigkeit, Entwicklungsmodelle stabil, sicher und auditkonform in die Produktionsumgebung zu überführen

Was dich erwartet

• Unbefristete Anstellung in einem erfolgreichen, internationalen Unternehmen mit einer attraktiven Vergütung, Weihnachtsgeld und Bonuszahlung
• Kollegiale Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
• Modern ausgestattete Büroräumlichkeiten in zentraler Innenstadt-Lage, Kantine mit Essenszuschuss vom Arbeitgeber
• Modernes, hybrides Arbeitszeitmodell, Mobiles Arbeiten (40%)
• Intensive Einarbeitung und ein jährliches Budget für individuelle Weiterbildungen
• Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss, Firmenfitnessangebot eGym Wellpass, Zuschuss zum Deutschlandticket, Dienstradleasing, Corporate Benefits

Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen jeden Alters, Geschlechts, jeder Herkunft, Religion, sexuellen Identität und mit Behinderungen gleichermaßen.