Credit Risk Portfolio Manager (m/w/d)

Stellenbeschreibung:

Overview

In dieser Rolle treiben Sie die Weiterentwicklung und Überwachung von Kreditrisikomodellen (PD, LGD, EAD) voran und sichern regulatorische Compliance. Sie arbeiten eng mit Kredit, Forderungsmanagement, Accounting sowie internationalen Risikoeinheiten zusammen, um Datenqualität zu gewährleisten und Reportingprozesse zu standardisieren. Sie unterstützen Stresstests, ICAAP-Analysen und Modellvalidierungen und treiben die Automatisierung von Risikoreporting voran. Diese Position bietet Gestaltungsspielraum in einem internationalen Umfeld, mit Fokus auf risikoorientierte Modellierung und Reporting-Exzellenz.

Leistungen / Benefits

Verantwortungsvolle Schlüsselrolle im Kreditrisikomanagement
hoher Gestaltungsspielraum bei Modellen, Prozessen und Reporting
Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Stakeholdern
moderne Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen
Mitarbeit in konzernweiten Projekten
attraktives Vergütungspaket und zusätzliche Sozialleistungen

Verantwortungsbereiche

Weiterentwicklung, Pflege und Überwachung von Kreditrisikomodellen (PD, LGD, EAD) für Leasingforderungen
Einhaltung regulatorischer Vorgaben (MaRisk, EBA-Guidelines, ICAAP)
Koordination von Modellvalidierungen und Überwachung der Modellperformance
Unterstützung bei Stresstests und Szenarioanalysen im ICAAP
Audit-sichere Dokumentation von Modellen, Methoden und Prozessen
Analyse des Kreditportfolios inkl. Konzentrationsrisiken, Delinquencies, Vintage-Analysen
Identifikation von Risikotrends und Entwicklung von Frühwarnindikatoren und Monitoring-Tools
Zusammenarbeit mit Kreditabteilung, Forderungsmanagement, Accounting und internationalen Risikoeinheiten
Mitwirkung bei Definition von Risikoparametern, Limiten und Kreditrichtlinien
Risikoreporting für Management, Committees und internationale Stakeholder; Datenqualität und Automatisierung von Reporting-Prozessen
Mitarbeit in internationalen Projekten und Umsetzung gruppenweiter Vorgaben und Methodiken

Zentrale Anforderungen

Erfolgreich abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften, Finanzwirtschaft, Mathematik, Statistik oder vergleichbarer Fachrichtung
Fundierte Erfahrung im Kreditrisikomanagement, Risk Controlling oder ähnlichem Umfeld
Fundierte Kenntnisse in Kreditrisikomodellierung (PD, LGD, EAD) und regulatorischen Anforderungen (MaRisk, EBA-Guidelines, ICAAP)
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
Sehr gute Excel- und Datenanalysetools-Kenntnisse; SQL vorteilhaft
Erfahrung im Aufbau und Weiterentwicklung von Reporting- und Datenmodellen
Hohe Detailgenauigkeit und Qualitätsorientierung im regulatorischen Umfeld
Fähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht auf Management-Ebene aufzubereiten
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse